2013年11月6日水曜日

米国版2014年度ストレステストの概要

 11月1日、アメリカ版ストレステストの内容が発表された。前回のものに比べると全体的に厳しく設定されている。

・対象銀行18行→30行

・リスク資産の算定方法のさらなる厳格化

・より厳しい経済環境を想定(2008年後半相当。若しくは、それ以上を想定)

・取引先の経営破たんを考慮(大手8行。最大級の取引先の経営破たんした場合にでも、大丈夫かどうか)

・トレーディングリスクの前提を厳格化(大手6行)

さらに、大手6行に対して急激な金融ショックが起きた場合、評価損の算出が求められる。


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