2015年3月10日火曜日

ドル円動き出す

こんにちは。

週末の米雇用統計を受けて東京市場は、株式や商品価格が大きく値下がりして始まりました。米金利引き上げが6月におこなわれる見方が大勢を占め、ドル円も年初来のドル高円安水準121円台に上昇しています。

【今週の予定】
3月9日(月) <国内>
1月国際収支(8:50)
10-12月期GDP【改定値】(8:50)
2月景気ウォッチャー調査
<海外>
ECB量的緩和政策開始
米アップルがイベント開催(10日 2:00~)
3月10日(火) <国内>
2月マネーストック(8:50)
<海外>
中国2月消費者物価【CPI】(10:30)
中国2月生産者物価(10:30)
米3年国債入札
ユーロ圏財務相会合
3月11日(水) <国内>
1月機械受注(8:50)
<海外>
中国2月鉱工業生産(14:30)
中国2月小売売上高(14:30)
中国2月固定資産投資(14:30)
米2月財政収支(12日 3:00)
米10年国債入札
FRB、銀行の資本計画の審査結果公表
EU財務相会合
3月12日(木) <国内>
1-3月期法人企業景気予測調査(8:50)
1月第三次産業活動指数(8:50)
2月都心オフィス空室率(11:00)
2月消費動向調査(14:00)
5年国債入札
<海外>
米2月小売売上高(21:30)
米新規失業保険申請件数(21:30)
米30年国債入札
3月13日(金) <国内>
先物・オプションSQ(メジャーSQ)
2月首都圏新築マンション販売
会社四季報【春号】発売
<海外>
米2月生産者物価(21:30)
米3月ミシガン大学消費者信頼感指数【速報値】(23:00)
今週は中国経済指標に注目。しかし、欧米では大きなイベントはなく、来週のFOMCが待たれます。



CFTC建玉明細 2015/03/03現在】

ロング
ショート
ネット
総取組高
CMEドル円
33,944
86,465
-52,521
210,611
NY
180,561
64,741
115,820
405,124
NY
56,342
25,135
31,207
164,018
NY白金
47,907
24,366
23,541
68,794
NYパラジウム
25,100
3,878
21,222
32,935
NY原油
497,948
235,659
262,289
1,687,908
シカゴコーン
379,483
231,733
147,750
1,249,063
シカゴ大豆
192,918
188,207
4,711
671,988


ドル買い円売りのポジションが増加。前週、最小値まで縮小していたポジションが再び拡大してきています。また、「金」は6週連続の買い越し減少。取組高は2週連続の増加になっているため、新規のショートポジションが出てきていますが、ポジションから見ればもう少し売られる余地があると考えられます。「原油」「コーン」はやや買い越し、取組高減少していますが大きな変化はありません。


【ドル円 週足】
 12月の121.86円を抜くとドル買いが加速しそうな展開。CFTCのポジションを見る限り、ファンドのポジションはまだ小さくドル買い円売りの動きはまだ続きそうな気配です。

【NY金 週足】
 1月戻り高値からは8週目。昨年11月から1月高値までは12週。ファンドポジションからもまだ底入れ感がなく、売り込まれないと安値を打たないのか・・・。

【東京金 週足】
高値から8週目となり、基準線を下回った状態。NY市場の下げを円安が補う形です。円安で下値は浅いと見ていますが、NYで新安値を取るような下げになると厳しいかもしれません。一般投資家の手口は多くが買い越しにまわっており逆張りで買い下がっていく展開となりそうです。

【東京白金 週足】
 「金」と同様、NY市場が厳しい下げ。新安値を取り出しており下値目標定まらず。2001年安値からリーマンショック時の2008年安値までのラインを延長すると、1100ドル割れまで可能性が出てきます。すれば4200円台?

【東京原油 週足】
今だ、需給の改善は見られず。しかし、相場としては底を打っていると判断していますが、ボラティリティはまだ高いままで急激な上げ下げに備えたポジション取りが必要でしょうか。

【東京とうもろこし 週足】
水準をやや切り上げてきているか・・・。シカゴは相変わらずの持ち合いで、円安の恩恵で上昇。当面はドル円の動き次第でしょうか。









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